Home
Login.
Artikelilmiahs
19323
Update
IKA YULIA ISWIYANITA
NIM
Judul Artikel
FUNGSI KERNEL TERBAIK UNTUK ESTIMATOR NADARAYA-WATSON DALAM ESTIMASI FUNGSI REGRESI NILAI TUKAR TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Estimator Nadaraya-Watson merupakan salah satu estimator yang digunakan untuk mengestimasi fungsi regresi pada model regresi nonparametrik. Estimator ini didasarkan pada bandwidth dan fungsi kernel. Ada empat jenis fungsi kernel yang digunakan pada skripsi ini, yaitu fungsi kernel Epanechnikov, biweight, triweight, dan Gauss. Untuk mengestimasi indeks harga saham gabungan berdasarkan nilai tukar USD terhadap rupiah, fungsi kernel Gauss merupakan fungsi kernel terbaik untuk estimator Nadaraya-Watson. Hal ini dikarenakan nilai mean square error terkecil diberikan oleh fungsi kernel Gauss.
Abtrak (Bhs. Inggris)
. Nadaraya-Watson estimator is an estimator used to estimate a regression function in a nonparametric regression model. This estimator is based on the bandwidth and kernel function. There are four types of kernel function used in this project, namely Epanechnikov, biweight, triweight, and Gauss kernel functions. To estimate Indonesia Composite Index based on the USD exchange rate to IDR , Gauss kernel function is the best kernel function for Nadaraya-Watson estimator. This is based on the result that the smallest mean square error value is given by Gauss kernel function.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save