| NIM | H1B009055 |
|---|
| Namamhs | NISFI MEI VITA |
|---|
| Judul Artikel | Penyelesaian Pemrograman Konveks Dengan Metode Syarat Karush-Kuhn-Tucker (Studi Kasus Pada Optimasi Portofolio) |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Pemrograman konveks merupakan salah satu jenis optimasi pemrograman non linier yang meminimumkan fungsi konveks atau memaksimumkan fungsi konkaf. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk memperoleh penyelesaian optimum dari pemrograman konveks adalah metode syarat Karush-Kuhn-Tucker (KKT). Pada penelitian ini penyelesaian optimum diselesaikan dengan menggunakan metode syarat KKT dengan memeriksa semua kemungkinan kombinasi penyelesaian. Studi kasus pada penelitian ini yaitu mengenai optimasi portofolio. Pada penelitian ini, seorang investor ingin memaksimumkan pengembalian yang diharapkan dari investasinya (portofolio) dengan menjamin bahwa resiko dari portofolionya kecil. Hasil analisis menunjukkan investor dapat memaksimumkan pengembalian yang diharapkan dengan cara meminimumkan varians atau resiko sebesar $79,38949937. Keputusan yang hendaknya diambil investor dalam menginvestasikan dana pada portofolio tersebut adalah $11,84371184 ke dalam saham ke-1, $8,058608059 ke dalam saham ke-2, dan $80,09768010 ke dalam saham ke-3. Analisis sensitivitas dilakukan pada kendala pertidaksamaan dan persamaan. Untuk kendala pertidaksamaan, penambahan sumber daya sebesar akan menghasilkan kenaikan dari nilai optimum sebesar . Pada umumnya, aturan perubahan nilai optimum tidak berlaku untuk kendala persamaan. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Convex programming is one of kinds of non linear programming optimization that minimize a convex functions or maximize a concave function. One method that can be used to obtain the optimum solution of convex programming is Karush - Kuhn - Tucker ( KKT ) condition. In this research, the optimum solution solved by using KKT condition, by examining all of possible combinations. A case study in this research is the portofolio optimization. In this research, the investor wants to maximize the expected return from his investments (portofolio) while simultaneously ensuring the risk of his portofolio is small. The result of this research showed that the investor can maximize the expected returns by minimizing the variance or risk was $79,38949937. The decisions should be taken by investors in this portofolio is $11,84371184 into the stock-1, $8,058608059 to the stock-2, and $80,09768010 shares into the stock-3. The sensitivity analysis to the inequality and equality constraints is carried out. For the inequality constraints, additional resources of will result an increase on the optimum value of . In general, the rule of changes on the optimum value does not apply to the equality constraint. |
|---|
| Kata kunci | Pemrograman non linier, pemrograman konveks, metode syarat KKT, analisis sensitivitas. |
|---|
| Pembimbing 1 | Drs. Wuryatmo A. Sidik, M.Sc. |
|---|
| Pembimbing 2 | Suroto, S.Si., M.Si. |
|---|
| Pembimbing 3 | |
|---|
| Tahun | 2013 |
|---|
| Jumlah Halaman | 12 |
|---|
| Tgl. Entri | (belum diset) |
|---|