Artikel Ilmiah : C1C021071 a.n. MOCHAMAD ARDIEN ARDIANSAH
| NIM | C1C021071 |
|---|---|
| Namamhs | MOCHAMAD ARDIEN ARDIANSAH |
| Judul Artikel | Pengaruh Leverage, Volume Perdagangan, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Earning volatility terhadap Volatilitas Harga Saham (Studi pada Perusahaan Sektor Teknologi di BEI tahun 2021-2023) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami pengaruh leverage, volume perdagangan saham, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan volatilitas laba terhadap volatilitas harga saham. Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Penelitian ini mendasarkan kajiannya pada teori sinyal. Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Sebanyak 63 data perusahaan dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, analisis regresi data panel, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan bantuan software Eviews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Leverage tidak berpengaruh terhadap volatilitas harga saham, (2) Volume perdagangan saham berpengaruh positif dan signifikan terhadap volatilitas harga saham, (3) Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap volatilitas harga saham, (4) Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap volatilitas harga saham, dan (5) Volatilitas laba berpengaruh negatif dan signifikan terhadap volatilitas harga saham. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This research aims to analyze and understand the impact of leverage, stock trading volume, firm size, profitability, and earning volatility on stock price volatility. The population of this study consists of technology sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2021 to 2023. This research bases its study on the signalling theory. The population of this study consists of technology sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2021 to 2023. A total of 63 company data were selected using the purposive sampling method. The data analysis techniques used are descriptive statistical analysis, panel data regression analysis, classical asssumption test, and hypothesis testing with the help of Eviews 12 software. The research results indicate that: (1) Leverage does not affect stock price volatility, (2) Stock trading volume has a positive and significant effect on stock price volatility, (3) Firm size does not affect stock price volatility, (4) Profitability does not affect stock price volatility, and (5) Earning volatility has a negative and significant effect on stock price volatility. |
| Kata kunci | Volatilitas Harga Saham, Leverage, Volume Perdagangan, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Earning volatility |
| Pembimbing 1 | Drs. Sugiarto, M. Si., Ak. |
| Pembimbing 2 | |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2025 |
| Jumlah Halaman | 20 |
| Tgl. Entri | 2025-05-20 12:49:45.828029 |