| NIM | K1B021046 |
|---|
| Namamhs | GHAFIRA NUR MAULIDA |
|---|
| Judul Artikel | PEMODELAN PELUANG KEBANGKRUTAN PERUSAHAAN ASURANSI MENGGUNAKAN PERSAMAAN INTEGRO-DIFERENSIAL |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Kebangkrutan merupakan salah satu risiko dalam industri asuransi yang terjadi ketika surplus perusahaan bernilai negatif akibat akumulasi klaim yang melebihi modal awal dan perolehan premi. Oleh karena itu, pemodelan peluang kebangkrutan menjadi aspek penting dalam manajemen risiko. Penelitian ini menggunakan persamaan integro-diferensial untuk memodelkan peluang kebangkrutan dengan asumsi besar klaim mengikuti distribusi kombinasi dari dua distribusi eksponensial. Perhitungan numerik dilakukan menggunakan Python dan divisualisasikan dalam tabel serta grafik untuk mendukung analisis. Model diterapkan pada tiga kasus berbeda untuk menggambarkan pengaruh parameter terhadap peluang kebangkrutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model peluang kebangkrutan dinyatakan sebagai kombinasi dari dua fungsi eksponensial. Selain itu, peluang kebangkrutan memiliki hubungan terbalik dengan modal awal dan premium loading, tetapi sebanding dengan nilai harapan klaim. Artinya, peluang kebangkrutan menurun seiring dengan meningkatnya modal awal, semakin besar premium loading, dan semakin kecil nilai harapan klaim. Oleh karena itu, semakin besar surplus perusahaan asuransi, semakin kecil peluang kebangkrutan. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Ruin is one of the risks in the insurance industry that occurs when a company's surplus becomes negative due to accumulated claims exceeding the initial capital and premium income. Therefore, modeling ruin probability is a crucial aspect of risk management. This study employs an integro-differential equation to model the ruin probability, assuming that claim sizes follow a combination of two exponential distributions. Numerical calculations are performed using Python and visualized in tables and graphs to support the analysis. The model is applied to three different cases to illustrate the impact of parameters on ruin probability. The results show that the ruin probability model is expressed as a combination of two exponential functions. Moreover, ruin probability has an inverse relationship with initial capital and premium loading but is directly proportional to the expected claim value. This implies that the ruin probability decreases as initial capital increases, premium loading becomes higher, and the expected claim value decreases. Consequently, the greater the insurance company's surplus, the lower the ruin probability. |
|---|
| Kata kunci | Asuransi, proses surplus, peluang kebangkrutan, persamaan integro-diferensial, distribusi kombinasi linier dari dua distribusi eksponensial. |
|---|
| Pembimbing 1 | Agung Prabowo, S.Si., M.Si. |
|---|
| Pembimbing 2 | Dr. Supriyanto, S.Si., M.Si. |
|---|
| Pembimbing 3 | |
|---|
| Tahun | 2025 |
|---|
| Jumlah Halaman | 12 |
|---|
| Tgl. Entri | 2025-03-19 22:35:07.659596 |
|---|