| NIM | C1H021018 |
|---|
| Namamhs | BIMO ADITAMA PRABOWO |
|---|
| Judul Artikel | Comparative Analysis of the Performance of PNM Saham Agresif and Other Conventional Stock Mutual Funds in Indonesia for the Period of 2019-2023 |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis perbandingan kinerja reksa dana, dengan fokus pada reksa dana PNM Saham Agresif dan reksa dana saham konvensional lainnya di Indonesia periode 2019-2023. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode purposive sampling, sampel sebanyak 26 produk reksa dana dianalisis melalui teknik dokumentasi. Kinerja diukur dengan menggunakan metode Sharpe, Treynor, dan Jensen. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan kinerja yang signifikan antara PNM Saham Agresif dengan reksa dana saham konvensional dengan menggunakan metode Sharpe dan Jensen, namun tidak ditemukan perbedaan yang signifikan dengan menggunakan metode Treynor. Temuan ini menunjukkan bahwa kinerja reksa dana saham dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat suku bunga, inflasi, dan volatilitas pasar. Bagi manajer investasi, pemantauan pasar secara terus menerus sangat penting untuk mengoptimalkan kinerja portofolio. Selain itu, calon investor harus secara hati-hati mengevaluasi portofolio reksa dana dengan kinerja jangka panjang yang konsisten untuk mencapai hasil yang optimal sambil mengelola risiko yang terkait secara efektif. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This study aims to conduct a comparative analysis of mutual fund performance, focusing on the PNM Saham Agresif mutual fund and other conventional stock mutual funds in Indonesia for the 2019-2023 period. Using a quantitative approach and purposive sampling method, a sample of 26 mutual fund products was analyzed through the documentation technique. The performance was measured using the Sharpe, Treynor, and Jensen methods. The results showed significant differences in performance between PNM Saham Agresif and conventional stock mutual funds using the Sharpe and Jensen methods, but no significant difference was found using the Treynor method. These findings highlight that stock mutual fund performance is influenced by various factors such as interest rates, inflation, and market volatility. For investment managers, continuous market monitoring is essential to optimize portfolio performance. Additionally, prospective investors should carefully evaluate mutual fund portfolios with consistent long-term performance to achieve optimal returns while managing associated risks effectively. |
|---|
| Kata kunci | PNM Saham Agresif; Conventional Stock Mutual Fund; Sharpe Method; Treynor Method; Jensen Method. |
|---|
| Pembimbing 1 | Dr. E. Rio Dhani Laksana, S.E., M.Sc. |
|---|
| Pembimbing 2 | |
|---|
| Pembimbing 3 | |
|---|
| Tahun | 2024 |
|---|
| Jumlah Halaman | 10 |
|---|
| Tgl. Entri | 2025-01-14 09:45:46.270642 |
|---|