Artikel Ilmiah : C1I019030 a.n. IKKA WULAN CAHYANI
| NIM | C1I019030 |
|---|---|
| Namamhs | IKKA WULAN CAHYANI |
| Judul Artikel | ANALYSIS OF WEEKDAY EFFECT AND WEEKEND EFFECT ON STOCK RETURN IN FOOD AND BEVERAGE COMPANIES LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE IN 2022 (Consumer Goods Industry Sector) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh hari perdagangan terhadap return saham dan Monday effect di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memperhatikan hari perdagangan pada saat melakukan transaksi di Bursa Efek Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan return setiap hari perdagangan dalam satu minggu. Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling dengan alat SPSS. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Uji coba yang digunakan adalah uji beda rata-rata dengan menggunakan uji One Sample, Uji Independent Sample, dan One-Sample Kolmogorov Smirnov Test. Hasil penelitian ini adalah hari perdagangan berpengaruh terhadap return saham. Sedangkan Monday effect terjadi di Bursa Efek Indonesia yang dibuktikan dengan adanya perbedaan rata-rata return yang signifikan antara hari Senin dan Rabu. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This research aims to determine the effect of trading days on stock returns and the Monday effect on the Indonesian Stock Exchange. The background to this research is the importance of paying attention to trading days when carrying out transactions on the Indonesian Stock Exchange. This is because there are differences in returns for each trading day in one week. This type of research is an empirical study. Sampling was taken using the purposive sampling method with SPSS tools. The population of this research is manufacturing companies in the Consumer Goods Industry sector which are listed on the Indonesian Stock Exchange. The trade used is the average difference test using the One Sample test, Independent samples test, and One-Sample Kolmogorov Smirnov Test. The results of this study are trading days have an effect on stock returns. Meanwhile, the Monday effect occurs on the Indonesian Stock Exchange, as evidenced by the significant difference in average returns between Monday and Wednesday. |
| Kata kunci | Return Stock, Monday effect, Weekend effect. |
| Pembimbing 1 | Christina Tri Setyorini, M.Si., Ak., Ph.D, CA |
| Pembimbing 2 | Dra. Triani Arofah, M.Si, Ak, CA, CRA |
| Pembimbing 3 | Dr. Eliada Herwiyanti, SE., M.Si., Ak |
| Tahun | 2024 |
| Jumlah Halaman | 112 |
| Tgl. Entri | 2024-01-26 14:37:13.584792 |