Artikel Ilmiah : K1B019021 a.n. AISYAH PUTRI UTAMI
| NIM | K1B019021 |
|---|---|
| Namamhs | AISYAH PUTRI UTAMI |
| Judul Artikel | PERAMALAN HARGA SAHAM PT UNILEVER INDONESIA MENGGUNAKAN METODE AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE – GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY (ARIMA – GARCH) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Saham PT Unilever Indonesia adalah salah satu saham yang mengalami perubahan harga fluktuatif. Hal tersebut menimbulkan efek heteroskedastisitas dikarenakan volatilitas harga saham yang tinggi, Metode ARIMA Box-Jenkins dapat menghasilkan peramalan yang akurat, namun kurang tepat apabila digunakan untuk meramalkan data yang memiliki efek heteroskedastisitas. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode ARIMA-GARCH karena model ini memiliki kelebihan yaitu tidak memandang adanya heteroskedastisitas sebagai suatu masalah, namun justru memanfaatkannya untuk membuat model. Tujuan dari penelitian ini yaitu menaksir parameter menggunakan metode ARIMA-GARCH untuk memperoleh model terbaik dari data harga saham PT Unilever Indonesia dan meramalkan harga saham PT Unilever Indonesia untuk periode 20 Januari 2021 sampai 28 Januari 2021 menggunakan model ARIMA-GARCH terbaik yang diperoleh. Hasil peramalan untuk 7 periode menggunakan model ARIMA-GARCH terbaik berturut-turut adalah Rp7.535,00, Rp7.511,00, Rp7.497,00, Rp7.489,00, Rp7.485,00, Rp7.484,00 dan Rp7.484,00. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | PT Unilever Indonesia's stock price swings. This has a heteroscedasticity impact due to the substantial volatility of stock prices. The Box-Jenkins ARIMA method can produce accurate predictions, but it is less precise when used to predict data that has a heteroscedasticity effect. Therefore, this study uses the ARIMA-GARCH method because this model has the advantage of not seeing heteroscedasticity as a problem but instead using it to create a model. The purpose of this study is to estimate parameters using the ARIMA-GARCH technique to develop the best model using PT Unilever Indonesia's share price data and to forecast PT Unilever Indonesia's share price for the period January 20 to January 28, 2021, using the best ARIMA-GARCH model created. Forecasting results for 7 periods using the best ARIMA-GARCH model are Rp. 7,535.00, Rp. 7,511.00, Rp. 7,497.00, Rp. 7,489.00, and Rp. 7,485, respectively. |
| Kata kunci | Saham, Return, Model ARIMA-GARCH, Peramalan. |
| Pembimbing 1 | Supriyanto M.Si. |
| Pembimbing 2 | Najmah Istikaanah, S.Si., M.Sc. |
| Pembimbing 3 | - |
| Tahun | 2023 |
| Jumlah Halaman | 12 |
| Tgl. Entri | 2023-05-10 09:32:58.291781 |