| NIM | K1B017030 |
|---|
| Namamhs | SALISYA |
|---|
| Judul Artikel | PENENTUAN MODEL BLACK-SCHOLES HARGA OPSI CALL TIPE EROPA DENGAN PERSAMAAN DIFERENSIAL PARSIAL |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penurunan model Black-Scholes dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti model binomial maupun persamaan diferensial parsial. Penelitian ini membahas penurunan rumus opsi call tipe Eropa dengan model persamaan diferensial parsial Black-Scholes dan simulasi pada harga saham SCHW. Metode yang digunakan dalam penurunannya adalah dengan mentransformasikan model persamaan diferensial parsial Black-Scholes ke persamaan difusi. Selanjutnya, solusi analitik persamaan difusi diselesaikan menggunakan transformasi Fourier. Pada hasil simulasi menunjukkan bahwa dengan dengan strike price yang berbeda memiliki keuntungan semakin kecil jika harga strike price mendekati harga saham yang berlaku. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The Black-Scholes model can be derived in a variety of methods, including using the binomial model and partial differential equations. The Black-Scholes partial differential equation model is used to derive the European type call option formula, which is then used to simulate the stock price of SCHW. The Black-Scholes partial differential equation model is transformed into a diffusion equation in the derivation. The Fourier transform is then used to find the diffusion equation's analytical solution. The simulation results show that if the strike price is close to the current stock price, the profit will be smaller with a different strike price |
|---|
| Kata kunci | opsi call tipe Eropa, persamaan diferensial parsial Black-Scholes, persamaan difusi, transformasi Fourier |
|---|
| Pembimbing 1 | Agung Prabowo, S.Si., M.Si |
|---|
| Pembimbing 2 | Rina Reorita, S.Si., M.Si |
|---|
| Pembimbing 3 | |
|---|
| Tahun | 2021 |
|---|
| Jumlah Halaman | 13 |
|---|
| Tgl. Entri | 2021-11-15 09:37:07.06044 |
|---|