Artikel Ilmiah : C1B014074 a.n. RISKA NUR SAGITA
| NIM | C1B014074 |
|---|---|
| Namamhs | RISKA NUR SAGITA |
| Judul Artikel | REAKSI PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP AKSI TERORISME PENEMBAKAN DUA MASJID DI SELANDIA BARU PADA 15 MARET 2019 (Studi Kasus pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index dan FTSE Bursa Malaysia Hijrah Syariah Index) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pelaku pasar modal syariah akan bereaksi terhadap peristiwa terorisme yang menewaskan kaum muslim. Reaksi ini terlihat dari perbedaan abnormal return dan trading volume activity. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index dan Bursa Malaysia Hijrah Syariah Index pada bulan Maret 2019. Penelitian ini merupakan penelitian event study dengan menggunakan periode observasi 11 hari yaitu 5 hari sebelum dan sesudah event dan 1 hari merupakan hari peristiwa itu terjadi. . Analisis data menggunakan uji normalitas. Jika data berdistribusi normal, maka uji hipotesis menggunakan uji t sampel berpasangan (paired sample t-test), jika data tidak berdistribusi normal, maka uji hipotesis menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling dan dipilih 40 perusahaan sesuai kriteria. Hasil uji t sampel berpasangan dan Wilcoxon Signed Rank Test menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara abnormal return dan trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah perusahaan lebih berhati-hati karena tidak setiap kejadian akan dapat mempengaruhi pasar modal. Demikian juga, investor perlu mempertimbangkan dan berpikir lebih matang ketika suatu peristiwa besar terjadi |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The purpose of this study was to determine whether Islamic capital market players would respond to events that killed Muslims. This response can be seen from the differences in abnormal returns and trading volume activity. This research was conducted on companies listed on the Jakarta Islamic Index and Bursa Malaysia Hijrah Syariah Index in March 2019. This research is an event study research using an observation period of 11 days, namely 5 days before and after the event and 1 day is the day the event occurred. . Data analysis using normality test. If the data are normally distributed, then test the hypothesis using paired sample t-test (paired sample t-test), if the data are not normally distributed, then test the hypothesis using the Wilcoxon signed rank test. The sampling technique used was purposive sampling method and 40 companies were selected according to the criteria. The results of the paired sample t-test and the Wilcoxon signed rank test showed that there was no difference between abnormal returns and trading volume activity before and after the event. The implication of the results of this study is that companies are more careful because not every event will be able to affect the capital market. Likewise, investors need to consider and think more carefully when a major event occurs. |
| Kata kunci | Islamic capital market, event study, terrorism, abnormal returns, trading volume activity |
| Pembimbing 1 | Prof. Wiwiek R. Adawiyah, M.Sc., Ph.D |
| Pembimbing 2 | Ekaningtyas Widyastuti, S.E., M.Si |
| Pembimbing 3 | Dr. E. Rio Dhani Laksana, S.E., M.Sc |
| Tahun | 2021 |
| Jumlah Halaman | 21 |
| Tgl. Entri | 2021-08-09 10:05:50.261475 |