| NIM | H1B014041 |
|---|
| Namamhs | MUHAMMAD RIZKI PRATAMA |
|---|
| Judul Artikel | MODEL DISTRIBUSI WAKTU TUNGGU NONPOISSON UNTUK PERGERAKAN KURS DOLAR AMERIKA SERIKAT TERHADAP YEN JEPANG |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini membahas penurunan distribusi waktu tunggu dari asumsi gerak acak kontinu, menyelidiki kecocokannya terhadap distribusi empiris, yaitu waktu tunggu perubahan kurs Dolar Amerika Serikat terhadap Yen Jepang selama bulan Februari 2019, dan peramalan parameter distribusi untuk 1 Maret 2019. Dari asumsi gerak acak kontinu, diperoleh tiga jenis distribusi waktu tunggu, yaitu eksponensial, Mittag-Leffler, dan stretched exponential yang merupakan aproksimasi dua suku pertama dari fungsi Mittag-Leffler. Kemudian, kecocokan antara ketiga distribusi tersebut dengan data empiris dilakukan menggunakan program Matlab, penentuan distribusi terbaik dilakukan berdasarkan rata-rata galat mutlak. Hasil yang diperoleh adalah bahwa distribusi Mittag-Leffler paling mendekati distribusi empiris pada hampir setiap tanggal kecuali, pada tanggal 18 Februari, distribusi empiris lebih mendekati stretched exponential. Terakhir, peramalan parameter untuk 1 Maret 2019 dilakukan menggunakan program Zaitun, hasil peramalan parameter menunjukkan bahwa data empiris didekati oleh distribusi stretched exponential. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This study discusses about derivation of waiting time distribution from continuous time random walk, investigates its goodness of fit against empirical distribution, that is waiting time of USD/JPY exchange rate in February 2019, and forecast distribution parameters for 1st March 2019. The assumption of continuous time random walk yield three kinds of waiting time distributions, namely exponential, Mittag-Leffler, and stretched exponential which is the first two-term approximation of the Mittag-Leffler function. Then, the goodness of fit among these distributions against empirical data is solved by using Matlab, the determination of the best distribution is based on the mean absolute error. The results show that the Mittag-Leffler distribution is the fittest to the empirical distribution among others on almost every date except, on 18th February, and the empirical distribution is approach to stretched exponential. Finally, parameter forecasting for 1st March, 2019 is solved by Zaitun time series software, the results of parameter forecasting show that empirical data are fitted by a stretched exponential. |
|---|
| Kata kunci | gerak acak kontinu, valuta asing, distribusi Mittag-Leffler, fungsi hazard kumulatif. |
|---|
| Pembimbing 1 | Bambang Hendriya Guswanto, Ph.D. |
|---|
| Pembimbing 2 | Agung Prabowo, M.Si. |
|---|
| Pembimbing 3 | |
|---|
| Tahun | 2019 |
|---|
| Jumlah Halaman | 11 |
|---|
| Tgl. Entri | 2019-05-22 08:55:08.950029 |
|---|