| NIM | C1K014012 |
|---|
| Namamhs | RESA SUKIARITA |
|---|
| Judul Artikel | The Analysis of Monday Effect and January Effect on Stock Return in Indonesian Stock Exchange (Case Study in Mining Sector Companies during the period of 2016-2017) |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini adalah studi investasi pasar modal, khususnya studi pada return saham. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan keberadaan kalender anomali terutama Monday efek dan Januari efek pada sektor pertambangan perusahaan pada Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2017. Sampel dalam penelitian ini adalah 35 perusahaan pada sektor pertambangan yang telah dipilih dengan menggunakan purposive sampling. kalender anomali diuji dengan menggunakan tes Anova (analisis varians) dan one sample t-test. Hipotesis pertama menggunakan Anova tes menunjukkan bahwa Monday efek tidak ada selama masa studi. Hasil dari hipotesis kedua yang dilakukan dengan menggunakan One sample t-test menunjukkan Week Four efek tidak terjadi selama masa studi. Hasil uji hipotesis 3 dengan menggunakan Anova tes menunjukkan Januari efek tidak terjadi selama periode 2016-2017. Temuan ini akan berkontribusi dalam penelitian masa depan sebagai referensi tambahan mengenai pengembangan diskusi dan studi tentang efisiensi pasar. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This research is a study on capital market investment, particularly study on stock return. The purpose of this study is to determine the existence of the several calendar anomalies especially Monday Effect and January Effect on Mining Sector Companies on Indonesia Stock Exchange during the period of 2016-2017. The samples in this research are 35 companies on mining sector that have been selected by using purposive sampling. The calendar effects were examined by using Anova (Analysis of Variance) test and One Sample t-test. The first hypothesis using Anova test shows that the Monday Effect did not exist during the study period. The result of the second hypothesis that conducted by using a One sample t test shows the Week Four Effect did not occur during the study period. The results of the test hypothesis 3 by using Anova test shows the January effect did not occur during the period of 2016-2017. These findings will contribute to the future research as an additional reference regarding the development of efficiency market discussions or studies |
|---|
| Kata kunci | Monday effect, Week Four effect, January effect, Stock Return |
|---|
| Pembimbing 1 | Dr. Ade Banani, MMS |
|---|
| Pembimbing 2 | Drs. Suwaryo, M.Si |
|---|
| Pembimbing 3 | |
|---|
| Tahun | 2018 |
|---|
| Jumlah Halaman | 8 |
|---|
| Tgl. Entri | 2018-10-13 18:30:19.761499 |
|---|