| NIM | H1B012052 |
|---|
| Namamhs | TRI ASMI WIDHIYAWANTI |
|---|
| Judul Artikel | ESTIMASI KERUGIAN DARI PORTOFOLIO OPTIMAL PADA INDEKS SAHAM BISNIS 27 YANG DIBENTUK OLEH METODE SINGLE INDEX MODEL
|
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Pada penelitian ini dikaji estimasi kerugian pada portofolio optimal yang dibentuk oleh single index model. Pada metode ini, nilai kerugian dari portofolio optimal diestimasi dengan perhitungan Value at Risk (VaR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk kasus data indeks saham Bisnis 27, terdapat empat saham pembentuk portofolio optimal yaitu TLKM dengan proporsi 48,43%, BBCA dengan proporsi 42,12%, ADRO dengan proporsi 7,85%, dan PWON dengan proporsi 1,60%. Adapun potensi kerugian yang akan diderita investor dalam sebulan, tidak lebih dari 7,51% dari investasi awal. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This research discusses about loss estimation on optimal portfolio formed by single index model. In this method the loss value of the optimal portfolio is estimated by the Value at Risk (VaR). The result showed that for the data case of Bisnis 27 stock index, there are four stocks forming optimal portfolio which are stocks of TLKM with proportion 48.43%, BBCA with proportion 42.12%, ADRO with proportion 7.85%, and PWON with proportion 1.60%. In addition, potential losses to be suffered by investors in a month will not exceed 7.51% of the initial investment. |
|---|
| Kata kunci | Portofolio optimal, single index model, VaR, saham, return. |
|---|
| Pembimbing 1 | Dr. Nunung Nurhayati, M.Si. |
|---|
| Pembimbing 2 | Triyani, M.Si. |
|---|
| Pembimbing 3 | |
|---|
| Tahun | 2017 |
|---|
| Jumlah Halaman | 12 |
|---|
| Tgl. Entri | 2017-08-10 20:21:26.185721 |
|---|