Artikel Ilmiah : C1B011016 a.n. FRESTY KURNIA NINGRUM
| NIM | C1B011016 |
|---|---|
| Namamhs | FRESTY KURNIA NINGRUM |
| Judul Artikel | REAKSI PASAR MODAL TERHADAP PERISTIWA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA (STUDI PADA SAHAM YANG TERDAFTAR DALAM INDEX LQ-45) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini berjudul "Reaksi Pasar Modal terhadap Pemilu Presiden Indonesia pada tahun 2014". Dalam penelitian ini, objek yang dianalisis adalah saham perusahaan yang terdaftar di indeks LQ-45, dan dianalisis dengan menggunakan metode event study. Variabel yang digunakan untuk mengukur reaksi pasar modal adalah rata-rata Abnormal Return (AAR) dan rata-rata Trading Volume Activity (ATVA). Kemudian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan reaksi investor terhadap hasil yang diumumkan oleh Quick Count dan Komisi Pemilihan Umum. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah One Sample T-Test dan Paired Sample T-Test dengan asumsi normalitas. Dari One Sample T-Test, diketahui bahwa terdapat AAR yang signifikan di sekitar tanggal pengumuman Quick Count maupun Komisi Pemilihan Umum. Di sisi lain, dalam paired sample T-Test, terdapat perbedaan AAR dan ATVA antara sebelum dan sesudah pengumuman Quick Count, sedangkan tidak terdapat perbedaan AAR dan ATVA antara sebelum dan sesudah pengumuman dari Komisi Pemilihan Umum. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This research is entitled “ The Reaction of Stock Market toward the Indonesian Presidential Election in 2014”. In this research, the objects analyzed were the stocks of companies listed in Index LQ-45, and they were analyzed by using the event study method. The variables which were used to measure the reaction of the stock market were Average Abnormal Return (AAR) and Average Trading Volume Activity (ATVA). Then, the aim of this study is to compare the reactions of investors to the results announced by Quick Count and General Elections Commission. In this research, the techniques of data analysis used were One Sample T-Test and paired Sample T-Test with a normality assumption. From the One Sample T-Test, it is known that there is a significance of AAR happened around the announcement dates of both Quick Count and General Elections Commission. In other hand, in Paired sample T-Test, there are differences of AAR and ATVA both before and after the announcement of Quick Count, and there is no difference of AAR and ATVA before and after the announcement coming from General Elections Commission. |
| Kata kunci | Abnormal Return, Trading Volume Activity, Pemilihan Presiden 2014 |
| Pembimbing 1 | Drs. Yayat Giyatno, M. Sc |
| Pembimbing 2 | Ekaningtyas Widiastuti, SE, M.Si |
| Pembimbing 3 | Sulistyandari, SE, M.Si |
| Tahun | 2015 |
| Jumlah Halaman | 14 |
| Tgl. Entri | 2015-02-22 21:08:01.225661 |