Home
Login.
Artikelilmiahs
48756
Update
CHARISTA APRILIA PUTRI
NIM
Judul Artikel
PERBANDINGAN FUZZY TIME SERIES MARKOV CHAIN DAN FUZZY TIME SERIES CHENG DALAM MERAMALKAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLAR AMERIKA
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Nilai kurs merupakan salah satu faktor yang memengaruhi dinamika perdagangan internasional. Fluktuasi pada kurs Rupiah terhadap Dolar Amerika memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian di Indonesia, sehingga penting untuk melakukan peramalan nilai tukar tersebut. Salah satu metode peramalan adalah Fuzzy Time Series (FTS) yang memiliki berbagai model, di antaranya FTS Markov Chain dan FTS Cheng. Penelitian ini membandingkan kedua metode tersebut dalam meramalkan data kurs tengah Rupiah terhadap Dolar Amerika 2 Januari 2019 hingga 31 Desember 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MAPE FTS Markov Chain sebesar 0,26%, sedangkan pada FTS Cheng 0,17%. Dengan demikian, FTS Cheng lebih akurat dalam melakukan peramalan. Nilai ramalan kurs tengah Rupiah terhadap Dolar Amerika untuk 2 Januari 2025 menggunakan FTS Cheng adalah Rp.16160,67.
Abtrak (Bhs. Inggris)
The exchange rate is one of the factors that influence the dynamics of international trade. Fluctuations in the Rupiah exchange rate against the US Dollar have a significant impact on the economy in Indonesia, so it is important to forecast the exchange rate. One of the forecasting methods is Fuzzy Time Series (FTS) which has various models, including Markov Chain FTS and Cheng FTS. This study compares the two methods in forecasting the middle exchange rate data of the Rupiah against the US Dollar from January 2, 2019 to December 31, 2024. The results show that the MAPE of FTS Markov Chain is 0.26%, while that of FTS Cheng is 0.17%. Thus, Cheng's FTS is more accurate in forecasting. The forecast value of the middle rate of the Rupiah against the US Dollar for January 2, 2025 using Cheng's FTS is Rp.16160.67.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save