Update Artikelilmiah: 46211

IDA SUNDARI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi risiko sitemik bank sampel yang diukur menggunkan marginal expected shortfall (MES), serta menganalisis pengaruh dari variabel neraca, sebagai deteminan risiko sistemik, yaitu bank size, capital adequacy ratio, non-performing loan, dan likuiditas. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif asosiatif kausal. Subjek penelitian ini yaitu bank umum konvensional terdaftar di papan utama bursa efek Indonesia 2019 Q3-2022 dengan jumlah sampel sebanyak 29 bank. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan RStudio untuk variabel MES dan untuk analisis regresi menggunakan EViews 10.  Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan beberapa poin Kesimpulan. Pertama, Bank dengan kontribusi sistemik terbesar, yang diukur menggunakan metode MES, yaitu Bank Raya Indonesia Tbk. (AGRO). Kedua, bank size berpengaruh positif terhadap MES pada periode sebelum maupun saat Covid-19. Ketiga, likuiditas berpengaruh negatif terhadap MES pada periode sebelum Covid-19, namun tidak berpengaruh pada periode saat Covid-19.  Implikasi penelitian yang dapat diberikan yakni regulator memberikan perhatian khusus pada bank-bank besar memalui pengawasan yang lebih intensif dan penerapan kebijakan makroprudensial yang lebih ketat, serta manajemen bank yang menyesuaikan strategi pengelolaan likuiditas dan risiko berdasarkan perubahan dinamika pasar dan ekonomi, serta meningkatkan ketahanan terhadap gunacangan sistemik melalui diversifikasi sumber daya dan asset.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The aim of this research is to determine the contribution of systemic risk to sample banks which is measured using marginal expected shortfall (MES), as well as to analyze the influence of balance sheet variables, as determinants of systemic risk, namely bank size, capital adequacy ratio, non-performing loans and liquidity. The research method used is causal associative quantitative. The subjects of this research are conventional commercial banks listed on the main board of the Indonesian Stock Exchange 2019 Q3-2022 with a total sample of 29 banks. The data in this study were analyzed using RStudio for the MES variable and for regression analysis using EViews 10. Based on the results of the research conducted, several conclusion points are drawn. First, the bank with the largest systemic contribution, as measured using the MES method, is Bank Raya Indonesia Tbk. (AGRO). Second, bank size has a positive effect on MES in the period before and during Covid-19. Third, liquidity had a negative effect on MES in the period before Covid-19, but had no effect during the period during Covid-19.  The research implications that can be given are that regulators pay special attention to large banks through more intensive supervision and implementation of stricter macroprudential policies, as well as bank management that adjusts liquidity and risk management strategies based on changes in market and economic dynamics, and increases resilience to shocks. systemic through diversification of resources and assets.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman