Update Artikelilmiah: 40217

NARIBUMI NOVINA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh sentimen investor dan kinerja keuangan terhadap return saham perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 pada tahun 2019-2022. Penelitian ini menggunakan teori sinyal dan teori behavioral finance sebagai dasar dalam penelitian ini. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa data laporan keuangan setiap perusahaan. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 89 sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu. Teknik analisis data yang dilakukan adalah statistik deskriptif, estimasi regresi data panel, uji pemilihan model, uji asumsi klasik, uji model regresi, dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) sentimen investor tidak berpengaruh terhadap return saham. (2) Profitabilitas berpengaruh positif terhadap return saham. (3) solvabilitas tidak berpengaruh terhadap return saham. Implikasi dari kesimpulan dalam penelitian ini adalah trading volume yang berpengaruh meningkatkan return saham memiliki implikasi bahwa perusahaan diharapkan mampu untuk terus meningkatkan kinerjanya terutama laba yang dihasilkan agar dapat menarik minat investor, perusahaan juga harus mampu memperhatikan faktor mikro dan makro seperti kondisi ekonomi, kondisi internal perusahaan dan kondisi politik negara, investor juga harus dapat menganalisis faktor yang dapat mempengaruhi harga saham melalui laporan keuangan perusahaan agar menghasilkan keputusan yang tepat sebelum menanamkan modalnya. Return on equity yang berpengaruh meningkatkan return saham memiliki implikasi bahwa perusahaan diharapkan mampu meningkatkan upaya terkait peningkatan profitabilitas dengan cara meningkatkan penjualan perusahaan setiap tahunnya, mengoptimalkan efisiensi biaya dalam kegiatan operasional.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This study aims to examine and analyze the influence of investor sentiment and financial performance on stock returns of companies listed on the LQ45 index in 2019-2021. This study uses signal theory and behavioral finance theory as the basis for this study. The type of data used is secondary data in the form of the results of each company's financial statements. The number of samples used in this study amounted to 89 research samples. The sampling technique uses a purposive sampling method based on certain criteria. Data analysis techniques performed were descriptive statistics, panel data regression estimation, model selection test, classical assumption test, regression model test, and hypothesis testing. The results of the study show that: (1) investor sentiment has no effect on stock returns. (2) Profitability has a positive effect on stock returns. (3) solvability has no effect on stock returns. The implication of the conclusions in this study is trading volume which has the effect of increasing stock returns has implications that companies are expected to be able to improve their performance, especially the profits generated in order to attract investors, companies must also be able to pay attention to micro and macro factors such as economic conditions, company internal conditions and country political conditions which can influence share prices, investors must also be able to analyze the factors that can affect the stock price of the company's financial statements in order to produce the right decision before investing. Return on equity which has the effect of increasing stock returns which has implications that the company is expected to be able to increase efforts related to increasing profitability by increasing the company's sales every year, optimizing cost efficiency in operational activities.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman