Update Artikelilmiah: 37926

GERDA YARDAN TIANDRA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reaksi pasar terhadap pengumuman kasus Covid-19 pertama di Indonesia dengan menggunakan metode event study dan menguji hipotesis dengan metode paired t-test. Penulis ingin mengetahui apakah bank-bank dengan aset besar dengan populasi Top Ten Total Asset terbesar dapat mempertahankan valuasinya pada saat seperi ini. Pada studi ini, penulis melakukan kajian mengenai dampak peristiwa pengumuman kasus Covid-19 di Indonesia (2 Maret 2020) terhadap pasar saham Indonesia, khususnya pada sektor industri perbankan dengan melihat reaksi pasar saham yang tercermin dari abnormal return serta trading volume activity nya.
       Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Terdapat perbedaan yang signifikan antara Abnormal Return pada saham Sub-Sektor Perbankan antara sebelum dan sesudah kasus Covid-19 di Indonesia. Dapat disimpulkan juga bahwa, Abnormal Return pada saham Sub-Sektor Perbankan pada saat sebelum kasus Covid-19 di Indonesia, adalah lebih besar dibanding pada saat sesudah kasus Covid-19 di Indonesia. (2) Terdapat perbedaan yang signifikan antara Trading Volume Activity pada saham Sub-Sektor Perbankan antara sebelum dan sesudah kasus Covid-19 di Indonesia. Dapat disimpulkan juga bahwa, Trading Volume Activity pada saham Sub-Sektor Perbankan pada saat sebelum kasus Covid-19 di Indonesia, adalah lebih kecil dibanding pada saat sesudah kasus Covid-19 di Indonesia.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This study aims to analyze the market reaction to the announcement of the first Covid-19 case in Indonesia by using the event study method and testing the hypothesis with a paired t-test method. The author wants to find out wether banks with larger assets with the population of Top Ten Largest Total Asset can maintain their valuation in this situation, this study will conduct an analysis on the impact of the announcement of the Covid-19 case in Indonesia (2 March 2020) on the Indonesian stock market, especially in the banking industry sector by looking at the stock market reaction as reflected in abnormal returns and trading volume activity.
       The results of this study indicate that: (1) There is a significant difference between Abnormal Returns on the shares of the Banking Sub-Sector between before and after the Covid-19 case in Indonesia. It can also be concluded that the Abnormal Return on the shares of the Banking Sub-Sector before the Covid-19 case in Indonesia was greater than after the Covid-19 case in Indonesia. (2) There is a significant difference between Trading Volume Activity in the shares of the Banking Sub-Sector between before and after the Covid-19 case in Indonesia. It can also be concluded that Trading Volume Activity in the shares of the Banking Sub-Sector before the Covid-19 case in Indonesia was lower than after the Covid-19 case in Indonesia.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman