Home
Login.
Artikelilmiahs
36707
Update
NISRINA INDIRA AFIFAH
NIM
Judul Artikel
Analisis Pengaruh Abnormal Return Terhadap Peristiwa Pengumuman Pemberlakuan PSBB (Event Study Pada Sembilan Indeks Sektor Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis perbedaan abnormal return pada sembilan indeks sektor industri di Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan event study. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sembilan indeks sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode pengamatan dari penelitian ini adalah 15 hari. Wilcoxon signed ranks test digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan average abnormal return sebelum dan setelah peristiwa pengumuman pemberlakuan PSBB pada indeks sembilan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengujian abnormal return dilakukan pada masing-masing sektor menggunakan paired sample t-test dan wilcoxon signed ranks test. Hasil dari uji tersebut menunjukkan sektor konsumsi terdampak dilihat dari adanya abnormal return selama periode pengamatan. Implikasi dari penelitian ini adalah diharapkan investor atau pelaku pasar dapat melihat kondisi pasar saham di Indonesia untuk melakukan analisis dalam membuat rencana investasi masa depan.
Abtrak (Bhs. Inggris)
This study aims to examine and analyze the differences in abnormal returns on nine industrial sector indices on the Indonesia Stock Exchange before and after the announcement of the implementation of Large-Scale Social Restrictions (PSBB). This research is a quantitative research with an event study approach. This study use nine industrial sector indexes listed on the Indonesia Stock Exchange as samples. The observation period of this study is 15 days. This study use wilcoxon signed ranks test to test the hyphothesis. The results show that there is no difference in the average abnormal return before and after the announcement of the PSBB implementation on the index of nine industrial sectors listed on the Indonesia Stock Exchange. The results of the test show that the consumption sector is affected by the presence of abnormal returns during the observation period. The implication of this research is that it is hoped that investors or market participants can see the condition of the stock market in Indonesia to conduct analysis in making future investment plans.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save