Home
Login.
Artikelilmiahs
34953
Update
RIAMDHANI SILMIA YAHYA
NIM
Judul Artikel
The Impact of The Covid-19 First Case Announcement in Indonesia on Abnormal Return, Trading Volume Activity, and Return Variability (Event Study on The Indonesia Stock Exchange-LQ45 Index)
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak pengumuman kasus pertama Covid-19 di Indonesia terhadap abnormal return, trading volume activity, dan return variability. Penelitian ini dilakukan melalui metode event study dengan pendekatan kuantitatif. Peristiwa tersebut merupakan pengumuman kasus pertama Covid-19 di Indonesia oleh Presiden RI Joko Widodo pada 2 Maret 2020. Penelitian ini menggunakan periode estimasi 200 hari dan periode event 15 hari. Data diperoleh sebagai data sekunder dan dikumpulkan melalui Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel penelitian ini menggunakan purposive sampling yang bertujuan untuk menyaring data yang dibutuhkan. Sampel penelitian diperoleh 35 saham yang terdaftar di Indeks LQ45 dan belum pernah dikeluarkan dari Indeks LQ45 sejak Februari 2019 hingga Maret 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengumuman kasus pertama Covid-19 di Indonesia tidak berdampak pada Abnormal Return (R), Trading Volume Activity (TVA), dan Return Variability (RV).
Abtrak (Bhs. Inggris)
This research aims to examine the impact of the Covid-19 first case announcement in Indonesia on abnormal return, trading volume activity, and return variability. This research conducts through the event study method with a quantitative approach. The event is the Covid-19 first case announcement in Indonesia by Indonesian President Joko Widodo on March 2, 2020. This research uses 200 days of estimation period and 15 days of event period. The data was obtained as secondary data and collected through Indonesia Stock Exchange (IDX). The sample of this research uses purposive sampling which aims to filter the required data. The research sample obtained 35 stocks that are listed in the LQ45 Index and have never been removed from the LQ45 Index from February 2019 to March 2020. The results of this study indicate that the Covid-19 first case announcement in Indonesia has no impact on Abnormal Return (R), Trading Volume Activity (TVA), and Return Variability (RV).
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save