Home
Login.
Artikelilmiahs
32256
Update
MIRANTI SUCI SUNDARI
NIM
Judul Artikel
REAKSI PASAR MODAL TERHADAP PERISTIWA NON EKONOMI : PEMILU 17 APRIL 2019 (Studi Pada Perusahaan Indeks BUMN20 Tercatat BEI 2019)
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Reaksi Pasar Modal menggunakan pendekatan event study tentang perbedaan harga saham indeks BUMN20 pada peristiwa PEMILU 17 April 2019 yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia 2019. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar dalam Indeks BUMN20 di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan penelitian ini sebanyak 20 perusahaan. Sampel diambil dengan metode purposive sampling. Data pada penelitian ini dianalisis dengan analisis paired sample t-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat nilai perbedaan Abnormal Return yang signifikan di sebelum dan sesudah PEMILU 2019. Sedangkan pengujian terhadap Trading Volume Activity menunjukkan hasil yang serupa dengan nilai Abnormal Return yakni terdapat perbedaan nilai Trading Volume Activity sebelum dan sesudah PEMILU 2019. Implikasi pada penelitian ini yaitu investor perlu memperhatikan dan lebih berhati-hati serta tidak mudah percaya informasi kedua paslon yang beredar pada publik. Selain itu, pemerintah hendaknya tetap menjaga stabilitas politik dan ekonomi, sehingga faktor psikologis tetap terjaga dan tidak menimbulkan reaksi berlebihan pada pasar modal.
Abtrak (Bhs. Inggris)
This study examines the stock price reaction about stock price to domestic political events, Indonesian presidential and vice election on April 17th, 2019 of companies listed in BUMN20 index in Indonesia Stock Exchange using Event Study Methodology. The research population were all companies listed on the BUMN20 index in Indonesia Stock Exchange. The number of of samples used in this study were 20 companies. Samples were taken using purposive sampling method. Data contained in this study were analyzed by One Sample t-test. The results show that there is a significant difference in Abnormal Return values before and after the Election. While testing of Trading Volume Activity shows similar results to the Abnormal Return value, namely there are differences in the value of Trading Volume Activity before and after the Election. Implications in this study namely investors need to pay attention and be more careful and do not easily believe the information of the two candidate pairs circulating to the public. In addition, the government should maintain political and economic stability, so that psychological factors are maintained and do not cause overreaction on the capital market.s
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save