Update Artikelilmiah: 31417

GRECIELLA MIRANDA SIRAIT

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui reaksi perusahaan yang terdaftar di indeks Kompas-100 terhadap peristiwa politik tahun 2019. Penelitian dilakukan untuk menguji apakah peristiwa politik dapat mempengaruhi harga saham dengan menggunakan abnormal return, aktivitas volume perdagangan, variabilitas security return sebagai variabel yang mengukur reaksi terhadap perubahan harga saham dengan menggunakan metode event study. Selain itu, penelitian ini juga menguji ketahanan perubahan harga saham saat dipengaruhi oleh peristiwa politik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan indeks KOMPAS-100 periode Februari-Juli tahun 2019. Sampel dalam penelitian ini adalah 67 perusahaan dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling. One Sample t-test digunakan untuk menganalisis data. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data menunjukkan bahwa: (1) Rasio varians dapat mempengaruhi keputusan investasi investor tetapi tidak secara langsung mempengaruhi harga saham. (2) Hasil uji-t dapat disimpulkan bahwa analisis ini gagal menunjukkan pengaruh yang signifikan antara abnormal return saham dengan pengumuman Pemilihan Presiden 2019. (3) Investor membeli dan menjual saham dengan volume yang hampir sama sebelum dan sesudah dipengaruhi oleh peristiwa politik. (4) Pengumuman Pemilihan Presiden 2019 berdampak besar pada ketidakpastian pengembalian keamanan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The aims of this research is to examining the reaction of companies listed in Kompas-100 index towards the political event  in 2019. The research was conducted to test whether political events can affect stock prices by using abnormal returns, trading volume activity, security return variability as a variable measuring the reaction to stock price changes using the event study method. Also, this study also examining the resilience of changes in stock price when influenced by political event. The population in this study were all the companies of KOMPAS-100 index for February-July periodic in 2019. The samples in this study were 67 companies and the sampling technique used was the purposeful method of sampling. One Sample t-test was used to analyzing the data. Based on the results of the research and analysis of data shows that: (1) Variance ratios may affect investors' investment decisions but do not directly affect stock prices. (2) The t-test results can be concluded that this analysis failed to show a significant influence between the abnormal return of stocks and the 2019 Presidential Election announcement. (3) Investors buy and sell shares with almost the same volume before and after being influenced by political events. (4) The announcement of the 2019 Presidential Election has a major impact on the uncertainty of returning security.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman