Home
Login.
Artikelilmiahs
28970
Update
ANISA CAHYANINGTYAS
NIM
Judul Artikel
COMPARATIVE ANALYSIS OF ABNORMAL RETURN, BID-ASK SPREAD AND TRADING VOLUME ACTIVITY BEFORE AND AFTER STOCK SPLIT (CASE STUDY IN INDONESIA STOCK EXCHANGE DURING THE PERIOD OF 2016-2019)
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan dalam abnormal return, bid-ask spread, dan trading volume activity sebelum dan sesudah stock split untuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 20016-2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI). 36 sampel didapatkan dengan menggunakan metode purposive sampling. Periode pengamatan adalah 10 hari sebelum dan 10 hari setelah pengumuman stock split. Hipotesis diuji dengan menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test dengan tingkat signifikan 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam abnormal return, bid-ask spread dan trading volume activity sebelum dan sesudah stock split.
Abtrak (Bhs. Inggris)
This research aims to find out whether there is a significant difference in abnormal return, bid-ask spread, and trading volume activity before and after stock split for companies listed in Indonesian Stock Exchange during the period of 20016-2019. The data used in this study are secondary data from the official website of Indonesia Stock Exchange (IDX). 36 samples were obtained using purposive sampling method. The observation period is 10 days before and 10 days after stock split announcement. Hypothesis was tested by using Wilcoxon Signed Rank Test with significant level of 0.05. The result of this research shows that there is a significant difference in abnormal return, bid ask spread and trading volume activity before and after stock split.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save