Home
Login.
Artikelilmiahs
20337
Update
ZULFATUL MUKARROMAH
NIM
Judul Artikel
Penentuan Harga Opsi Call Saham PT. Gajah Tunggal Model Binomial Fuzzy Kurva Gaussian
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Model binomial fuzzy merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam menentukan harga opsi. Salah satu unsur yang menentukan harga opsi adalah pergerakan harga saham yang disebut sebagai volatilitas. Volatilitas di dalam model binomial fuzzy diasumsikan fluktuatif selama umur opsi sehingga menjadikan model ini lebih sesuai dengan kondisi nyata pada pasar keuangan. Artikel ini membahas perhitungan harga opsi call sekaligus analisis laba (rugi) bagi pembeli opsi call menggunakan data pergerakan harga saham PT. Gajah Tunggal dengan model binomial fuzzy kurva Gaussian yang perhitungannya menggunakan ukuran risiko. Hasil perhitungan selama satu periode diperoleh harga opsi call untuk volatilitas terbesar, menengah dan terkecil masing-masing adalah Rp 213,165,- Rp 143,832,- dan Rp 74,790 yang dihitung pada tingkat risiko tinggi.
Abtrak (Bhs. Inggris)
Fuzzy binomial model is a method that can be used to determine option price. One of elements determining option price is the stock price movement or volatility. Volatility in the fuzzy binomial model is assumed to be fluctuative, so this model is more accurate for financial market. This study discusses about the call option price calculation and the analysis of option call buyer's loss from PT Gajah Tunggal with Gaussian curve's fuzzy binomial model. The calculation of call option price is using risk measurement. From the calculation result for one period we obtained the call option price for the biggest, average, and smallest volatility which are Rp 213.165 , Rp143.832, and Rp 74.790 respectively which calculated at high risk level.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save