Update Artikelilmiah: 19383

FLORA SIANIPAR

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Bid Ask Spread, dan Volume Perdagangan Terhadap Price Reversal” merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi Price Reversal pada perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45 periode penelitian 8 November – 16 November 2016. Penelitian ini merupakan studi asosiatif untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antar dua variabel atau lebih.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian. Metode pengumpulan data menggunakan purposive sampling. Data yang diperoleh dari metode purposive sampling ini berjumlah 44 perusahaan. Penelitian ini mengunakan metode analisis regresi linear berganda. Pengujian hipotesis dengan menggunakan koefisien determinasi disesuaikan, uji t- statistik dan uji f-statistik.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Price Reversal, Bid Ask Spread berpengaruh positif dan signifikan terhadap Price Reversal, dan Volume Perdagangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Price Reversal.
Implikasi dari kesimpulan di atas yaitu investor dapat memperhatikan faktor ukuran perusahaan, bid ask spread dan volume perdagangan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan trading di bursa sehingga dapat memperoleh return yang sesuai dengan kompensasi risiko yang diterima.

Abtrak (Bhs. Inggris)

“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Bid Ask Spread, dan Volume Perdagangan Terhadap Price Reversal” is a research that purpose to analyze the factors that affect Price Reversal on companies listed in the Index LQ45 period November 8 - November 16, 2016. This research is an associative study to determine the relationship or influence between two or more variables.
The population that used in this study are all companies listed in the Indonesia Stock Exchange during the study period. The method of collecting data using purposive sampling. Data that obtained from purposive sampling method is 44 companies. Analyze method which used in this research are multiple linear regression. Testing the hypothesis by using the adjusted coefficient of determination, t-statistic test and f-statistic test.
The result of this research shows that firm size has positive and significant effect to Price Reversal, Bid Ask Spread has positive and significant effect to Price Reversal, and Trading Volume has positive and significant impact to Price Reversal.
The implications of the above conclusions are that investors can pay attention to the firm's size factor, bid ask spread and trading volume as a basic for consideration to trade on the exchange to get the best return in accordance with the compensation of the risk that they received.
Keywords: Firm Size, Bid Ask Spread, Trading Volume, Price Reversal.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman